Kreditrisiko, likviditetsrisiko, kapital og regulering
| Probability of Default | Original eksponering | Off-balance eksponering | CCF | Gns. PD | Gns. LGD | Gns. løbetid (år) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 til < 0,15 | 45.059 | 34.008 | 50% | 0,04% | 29,30% | 2,2 |
| 0,15 til < 0,25 | 15.653 | 13.986 | 48% | 0,22% | 26,80% | 2,3 |
| 0,25 til < 0,50 | 36.589 | 13.556 | 48% | 0,44% | 26,80% | 2,2 |
| 0,50 til < 0,75 | 10 | 10 | 57% | 0,56% | 32,50% | 2,5 |
| 0,75 til < 2,50 | 15.684 | 7.091 | 49% | 1,06% | 26,60% | 2,3 |
| 2,50 til < 10,00 | 1.146 | 445 | 50% | 4,10% | 25,60% | 2,5 |
| 10,00 til < 100 | 1.958 | 895 | 51% | 9,86% | 29,60% | 2,7 |
| 100 (Default) | 1.133 | 244 | 0% | 100,00% | 29,00% | 2,3 |
| Total | 116.844 | 66.401 | 49% | 1,51% | 28,10% | 2,3 |
Eksempel 1: Dårlig kunde
- PD \(=15\%\), \(R=20\%\)
\[
s \;=\; 0{,}15\cdot(1-0{,}20) \;=\; 0{,}12 \;\Rightarrow\; 12\%
\]
Eksempel 2: God kunde
- PD \(=1\%\), \(R=70\%\)
\[
s \;=\; 0{,}01\cdot(1-0{,}70) \;=\; 0{,}003 \;\Rightarrow\; 0{,}3\%
\]
…
Finansiering — Risikostyring i pengeinstitutter